موضوع :
RBF-FD method for pricing options under the regime switching model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ میلادی(2017/06/07)

نویسندگان :
| Majid Haghi | Reza Mollapourasl |

کلمات کلیدی :
| Radial basis functions | Finite difference | Option pricing | Regime switching model |


موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی(2017/06/10)

نویسندگان :
| رحیم محمودوند |

کلمات کلیدی :
| روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره | پیش‌بینی | نرخ ارز |


موضوع :
Estimating and using COGARCH models with VIX data for option pricing

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| Mohsen Rezapour |

کلمات کلیدی :
| Continuous time series | option pricing | VIX |


موضوع :
Optimal Versus Naive Diversification in Factor Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| محمود بت شکن | آندره لوکاس |

کلمات کلیدی :
| Portfolio Choice | Investment Decisions | Naive diversification | Factor Models |


موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Calibrtion | Fractional Riccati equation | Newton iteration | Chebyshev polynomials |


موضوع :
Counterparty Risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری | اصغر زنگنه |

کلمات کلیدی :
| Credit Valuation Adjustment | Wrong way risk | Iterative Proportional Proportional Fitting Process |


موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
| علی فرشتیان | رضا ملاپوراصل | میکل ونمایل |

کلمات کلیدی :
| Radial basis function | Partition of unity | Operator splitting | European option | American option | Stochastic volatility | Heston's model |


موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| Mojtaba Moradipour |

کلمات کلیدی :
| Variational inequalities | Linear complementarity problems | American options | Active set strategy |


موضوع :
Designing Sound Deposit Insurances

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| Hirbod Ass | Ramin Okhrati |

کلمات کلیدی :
| Deposit insurance | solvency | risk measure and premium | Black-Scholes model | moral hazard | VaR | CVaR | stop-loss |


موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| دکتر بهاره اختری | احمدرضا جباری |

کلمات کلیدی :
| پوشش ریسک | به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر |


موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
| امید نقشینه ارجمند | عرفان صلواتی | محمد زارع |

کلمات کلیدی :
| حباب | تلاطم | نیمه مارتینگل |


موضوع :
Stock Price Movement Prediction based on Interval Analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ میلادی(2017/07/10)

نویسندگان :
| Salman Yazdani | Mahmoud Hadizadeh Yazdi |

کلمات کلیدی :
| Stock price movements | Interval analysis | Enclosure methods. |


موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
| عبدالساده نیسی | سپیده دبستانی |

کلمات کلیدی :
| مدل ریسک اعتباری ساختاری | احتمال نکول | مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس | شبیه سازی مونت کارلو |


موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Option pricing | Moving least squares method | Partial integro-differential equation | Jumpdiffusion models |


موضوع :
Operator Splitting Method for Solving Financial Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ میلادی(2017/07/15)

نویسندگان :
| Mohammad Ramezani Chahack | Hamid Mesgarni | Elaheh Khosravian |

کلمات کلیدی :
| Operator Splitting Method | Black-Scholes Model | European Option | American Option |


موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
| Saghar Heidari | Hongtao Yang |

کلمات کلیدی :
| American option | finite element method | Levy process | regime switching | partial integro-differential equation | optimal boundary |


موضوع :
Flexible reinsurance strategy under several optimal criteria

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ میلادی(2017/07/17)

نویسندگان :
| Ali Panahi Bazaz | Amir T. Pay | eh Najafaadi |

کلمات کلیدی :
| Reinsurance policy | Stop-loss reinsurance | Translation and monotone risk measures | Optimization | Bayesian method |


موضوع :
The Inverse Problem for Estimation of the market price of risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ میلادی(2017/07/18)

نویسندگان :
| Akram Mohammadi | Dr. Abdolsadeh Neisy |

کلمات کلیدی :
| market price of risk of interest rate | Tikhonov regularization zero-coupon bond | inverse source problem |


موضوع :
The valuation of life insurance contract in presence of default risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| Mohsen Baghi | Ali Delavar Khala |

کلمات کلیدی :
| default | hitting time | risk-neutral measure |


موضوع :
Multi-Hazard Risk Assessment

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| HIRBOD ASSA |

کلمات کلیدی :
| Multi | hazard risk management |


موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani | Saman Vahabi |

کلمات کلیدی :
| Pension Funds | Proportional Transaction Costs | Binomial Tree Method |


موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| حسن داداشی آرانی | ندا نیکخواه بهرامی |

کلمات کلیدی :
| برنامه ریزی تصادفی پویا | بهینه سازی ترازنامه بانک | مدل سبد | بحرانهای مالی |


موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
| Pourabbas Elmira |

کلمات کلیدی :
| Pension fund | Decumulation phase | Dynamic programming | Hamilton-Jacobi-Bellman |


موضوع :
Derivatives pricing under counterparty risk by imposing restrictions on dynamic of the risk free rate

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
| Leila Rahimi Yadkuri |

کلمات کلیدی :
| Counterparty risk | Derivatives pricing | Credit ris |


موضوع :
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ثابت الاستیسیته واریانس در بازار مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| مریم رضایی | احمد رضا یزدانیان |

کلمات کلیدی :
| ارزش گذاری اختیار معامله | اختیار مانع دوگانه | معادله بلک-شولز کسری |


موضوع :
Pricing of callable put options with and without extra information: a special case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| Neda Esmaeeli |

کلمات کلیدی :
| pricing | callable put option | asymmetric information |


موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| آزاده قاسمی فرد | دکتر مهدیه طهماسبی |

کلمات کلیدی :
| Multilevel Monte-Carlo method | Levy process | price estimation |


موضوع :
Market Risk and Risk Models after Basel III Accord

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| HASSAN OMIDI FIROUZI | JEAN PAUL LAURENT |

کلمات کلیدی :
| Basel III | FRTB | Risk Models | VWHS | Minimum Regulatory capital Requirements |


موضوع :
Equilibrium of competing large traders in an order book market

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ میلادی(2018/11/15)

نویسندگان :
| Erfan salavati | Hossein javdanfard |

کلمات کلیدی :
| large trader | equilibrium | order book |


موضوع :
Credit risk of bank loan case study in Iran

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| ۱.امیرسالار وحیدی عسگری ۲.سیده نیلوفر ابراهیمی ۳.عرفان صلواتی |

کلمات کلیدی :
| Non-performing loan | Credit risk | Data mining |


موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| علیرضا فلاحی | عرفان صلواتی |

کلمات کلیدی :
| پیش‌بینی | مدل‌های عاملی | کاهش بعد | رگرسیون وارون ورقه ورقه شده |


موضوع :
Optimal investment and risk control policies for an insurer under dependent Lévy process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| Navideh Modarresi | Seyedehleila Hosseini |

کلمات کلیدی :
| Mean-variance | Dependent Lévy process | Quadratic utility |


موضوع :
مدل سازی ریسک خسارت فاجعه آمیز طبیعی در شرکت های بیمه (اتکائی) در رشته غیرزندگی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ میلادی(2018/11/20)

نویسندگان :
| علی صادقخانی | ناصر صادقخانی |

کلمات کلیدی :
| بیمه اتکائی | مد‌ل سازی ریسک مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز | جدول خسارت رخداد (ELT) |


موضوع :
Intensity based Model for CDS Spread with Time-Changed Levy Process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ میلادی(2018/11/23)

نویسندگان :
| Navideh Modarresi | Mozhgan Abbaspour |

کلمات کلیدی :
| CDS spread | Time-changed Levy process | Differential Evolution algorithm |


موضوع :
More Investigations on Fair Valuation of Insurance Liabilities by Mean-Variance Hedge Based Approach

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ میلادی(2018/12/02)

نویسندگان :
| Diba Daraee | Dr.Amin Hassanzadeh |

کلمات کلیدی :
| Fair Valuation | Market-Consistent Valuation | Actuarial Valuation | Hedge Based Valuation | Mean-Variance Hedge Based Valuation |


موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی | علی فروش باستانی |

کلمات کلیدی :
| مدل هستون کسری | معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی | شبه خطی سازی | ناچندجمله ایهای ژاکوبی |


موضوع :
Apply the Esscher Transform as Equivalent Martingale Measure to Valuation Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| بیان ویسی | رحمان فرنوش |

کلمات کلیدی :
| Equity-Linked Contract | No-Arbitrage Market | Equivalent Martingale Measure | Esscher Transform |


موضوع :
اندازه گیری ریسک سیستمی در شبکه بانکی با استفاده از CoVaR و توابع مفصل خوشه‌ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| سمیه محبی | حسن داداشی | علی محمدیان مصمم |

کلمات کلیدی :
| ریسک سیستمی | اندازه CoVaR | توابع مفصل خوشه‌ای | مدل‌های GARCH چند متغیره |


موضوع :
Optimal Control of CVaR Risk Measure in Continuous-Time using Radial Basis Function Collocation Method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| Neda Maghsoudi | Dr. Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| stochastic optimal control | conditional value-at-risk | Hamilton-Jacobi-Bellman equation | radial basis collocation method |


موضوع :
استراتژی سفارش گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| علی رضا علیرضازاده | محمدعلی رستگار |

کلمات کلیدی :
| Order Placement Strategy | Market Microstructure | Execution Risk | Market Impact |


موضوع :
‎ ‎‎‎Prediction of One-Year Reserve Risk of Dependent Lines of Business in the Robust Bayesian Models for Multivariate Claim Reserving Based on Scale Mixtures of Multivariate Normal Distributions‎‏

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| منیر گودرزی | محمد ذکایی |

کلمات کلیدی :
| One-year reserve risk‎ | Dependent lines of business‎ | Multivariate claim reserving | Bayesian inference | Scale mixtures of multivariate normal distributions |


موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| دکتر عرفان صلواتی | امینه شکرآمیز |

کلمات کلیدی :
| Model-independent subhedging pricing | Martingale optimal transport problem | Option arbitrage |


موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Multi-asset option pricing | Jump-diffusion models | Partial integro-differential equations. |


موضوع :
An efficient meshfree method for computing survival probability based on multi-factor reduced-form models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ میلادی(2018/12/05)

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani | Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan |

کلمات کلیدی :
| Survival probability | Meshfree methods | Runge-Kutta time discretization |


موضوع :
Multiportfolio optimization in Tehran Stock Exchange

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ میلادی(2018/12/06)

نویسندگان :
| حامد آقایی | شادی خلیل مقدم |

کلمات کلیدی :
| portfolio | multiportfolio optimization |


موضوع :
Calculating Survival Probability by Stochastic Mortality

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی(2018/12/07)

نویسندگان :
| Saman Vahabi/Amir T. Pay | eh Najafabadi/Hamidreza Arian |

کلمات کلیدی :
| Stochastic Mortality | Premiums | Reserves | Survival Probability |


موضوع :
The Fair Valuation of Life Insurance Contracts in a Partially Observed Market

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی(2018/12/07)

نویسندگان :
| محسن باغی | محمد جواد عبادی |

کلمات کلیدی :
| default | hidden Markov chain | hitting time | risk-neutral measure |


موضوع :
A network topology of the Iranian Interbank money market: Degree distribution analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی(2018/12/07)

نویسندگان :
| Tayebeh Zanganeh Islamic Azad University | Science and Research Branch | Tehran | Iran Mohammad Ali Rastegar Tarbiat Modares University | Tehran. | Iran Freydoon Rahnamaye Roodposhti | Professor | Islamic Azad University | Research and Science University | Tehran | Iran |

کلمات کلیدی :
| Interbank Market | Complex Network Theory | degree distribution |


موضوع :
کاربرد فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی در بیمه سلامت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ میلادی(2018/12/08)

نویسندگان :
| ساراسادات موسوی | امیرتیمور پاینده |

کلمات کلیدی :
| فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی | مدل چند وضعیتی | بیمه سلامت |


موضوع :
The Stochastic Conditional Duration Model: An Empirical Study in TSE

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ میلادی(2018/12/10)

نویسندگان :
| ahmad pouyanfar | malihe bayat |

کلمات کلیدی :
| Trade duration | Volume duration | Autoregressive conditional duration (ACD) | Stochastic conditional duration (SCD). |