موضوع :
RBF-FD method for pricing options under the regime switching model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ میلادی(2017/06/07)

نویسندگان :
Majid Haghi Reza Mollapourasl

کلمات کلیدی :
Radial basis functions Finite difference Option pricing Regime switching model


موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی(2017/06/10)

نویسندگان :
رحیم محمودوند

کلمات کلیدی :
روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره، پیش‌بینی، نرخ ارز


موضوع :
Estimating and using COGARCH models with VIX data for option pricing

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
Mohsen Rezapour

کلمات کلیدی :
Continuous time series option pricing VIX


موضوع :
Optimal Versus Naive Diversification in Factor Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
محمود بت شکن، آندره لوکاس

کلمات کلیدی :
Portfolio Choice Investment Decisions Naive diversification Factor Models


موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
مریم وحید دستگردی

کلمات کلیدی :
Rough Heston model Calibrtion Fractional Riccati equation Newton iteration Chebyshev polynomials


موضوع :
Counterparty Risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
دکتر بهاره اختری ، اصغر زنگنه

کلمات کلیدی :
Credit Valuation Adjustment Wrong way risk Iterative Proportional Proportional Fitting Process


موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل

کلمات کلیدی :
Radial basis function Partition of unity Operator splitting European option American option Stochastic volatility Heston's model


موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Mojtaba Moradipour

کلمات کلیدی :
Variational inequalities Linear complementarity problems American options Active set strategy


موضوع :
Designing Sound Deposit Insurances

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Hirbod Ass Ramin Okhrati

کلمات کلیدی :
Deposit insurance solvency risk measure and premium Black-Scholes model moral hazard VaR CVaR stop-loss


موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
دکتر بهاره اختری، احمدرضا جباری

کلمات کلیدی :
پوشش ریسک، به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر


موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
امید نقشینه ارجمند، عرفان صلواتی، محمد زارع

کلمات کلیدی :
حباب، تلاطم، نیمه مارتینگل


موضوع :
Stock Price Movement Prediction based on Interval Analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ میلادی(2017/07/10)

نویسندگان :
Salman Yazdani Mahmoud Hadizadeh Yazdi

کلمات کلیدی :
Stock price movements Interval analysis Enclosure methods.


موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
عبدالساده نیسی، سپیده دبستانی

کلمات کلیدی :
مدل ریسک اعتباری ساختاری، احتمال نکول، مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس، شبیه سازی مونت کارلو


موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
Option pricing Moving least squares method Partial integro-differential equation Jumpdiffusion models


موضوع :
Operator Splitting Method for Solving Financial Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ میلادی(2017/07/15)

نویسندگان :
Mohammad Ramezani Chahack Hamid Mesgarni Elaheh Khosravian

کلمات کلیدی :
Operator Splitting Method Black-Scholes Model European Option American Option


موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
Saghar Heidari Hongtao Yang

کلمات کلیدی :
American option finite element method Levy process regime switching partial integro-differential equation optimal boundary


موضوع :
Flexible reinsurance strategy under several optimal criteria

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ میلادی(2017/07/17)

نویسندگان :
Ali Panahi Bazaz and Amir T. Payandeh Najafaadi

کلمات کلیدی :
Reinsurance policy; Stop-loss reinsurance; Translation and monotone risk measures; Optimization; Bayesian method


موضوع :
The Inverse Problem for Estimation of the market price of risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ میلادی(2017/07/18)

نویسندگان :
Akram Mohammadi Dr. Abdolsadeh Neisy

کلمات کلیدی :
market price of risk of interest rate Tikhonov regularization zero-coupon bond inverse source problem


موضوع :
The valuation of life insurance contract in presence of default risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
Mohsen Baghi Ali Delavar Khala

کلمات کلیدی :
default hitting time risk-neutral measure


موضوع :
Multi-Hazard Risk Assessment

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
HIRBOD ASSA

کلمات کلیدی :
Multi-hazard risk management


موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
Ali Foroush Bastani+Saman Vahabi

کلمات کلیدی :
Pension Funds Proportional Transaction Costs Binomial Tree Method


موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
حسن داداشی آرانی، ندا نیکخواه بهرامی

کلمات کلیدی :
برنامه ریزی تصادفی پویا، بهینه سازی ترازنامه بانک، مدل سبد، بحرانهای مالی


موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
Pourabbas Elmira

کلمات کلیدی :
Pension fund Decumulation phase Dynamic programming Hamilton-Jacobi-Bellman


موضوع :
Derivatives pricing under counterparty risk by imposing restrictions on dynamic of the risk free rate

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
Leila Rahimi Yadkuri

کلمات کلیدی :
Counterparty risk Derivatives pricing Credit ris