موضوع :
RBF-FD method for pricing options under the regime switching model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ میلادی(2017/06/07)

نویسندگان :
Majid Haghi Reza Mollapourasl

کلمات کلیدی :
Radial basis functions Finite difference Option pricing Regime switching model


موضوع :
مدل بندی داده‌های مالی با استفاده از روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ میلادی(2017/06/10)

نویسندگان :
رحیم محمودوند

کلمات کلیدی :
روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین چند متغیره، پیش‌بینی، نرخ ارز


موضوع :
Estimating and using COGARCH models with VIX data for option pricing

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
Mohsen Rezapour

کلمات کلیدی :
Continuous time series option pricing VIX


موضوع :
Optimal Versus Naive Diversification in Factor Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
محمود بت شکن، آندره لوکاس

کلمات کلیدی :
Portfolio Choice Investment Decisions Naive diversification Factor Models


موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
مریم وحید دستگردی

کلمات کلیدی :
Rough Heston model Calibrtion Fractional Riccati equation Newton iteration Chebyshev polynomials


موضوع :
Counterparty Risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
دکتر بهاره اختری ، اصغر زنگنه

کلمات کلیدی :
Credit Valuation Adjustment Wrong way risk Iterative Proportional Proportional Fitting Process


موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل

کلمات کلیدی :
Radial basis function Partition of unity Operator splitting European option American option Stochastic volatility Heston's model


موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Mojtaba Moradipour

کلمات کلیدی :
Variational inequalities Linear complementarity problems American options Active set strategy


موضوع :
Designing Sound Deposit Insurances

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Hirbod Ass Ramin Okhrati

کلمات کلیدی :
Deposit insurance solvency risk measure and premium Black-Scholes model moral hazard VaR CVaR stop-loss


موضوع :
Life Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
دکتر بهاره اختری، احمدرضا جباری

کلمات کلیدی :
پوشش ریسک، به‌حداقل‌رسانی بدهی های بیمه عمر


موضوع :
شناسایی حباب در بازار سهام ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ میلادی(2017/07/09)

نویسندگان :
امید نقشینه ارجمند، عرفان صلواتی، محمد زارع

کلمات کلیدی :
حباب، تلاطم، نیمه مارتینگل


موضوع :
Stock Price Movement Prediction based on Interval Analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ میلادی(2017/07/10)

نویسندگان :
Salman Yazdani Mahmoud Hadizadeh Yazdi

کلمات کلیدی :
Stock price movements Interval analysis Enclosure methods.


موضوع :
برآورد مونت کارلوی احتمال نکول تحت مدل هستون با نرخ بهره تصادفی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
عبدالساده نیسی، سپیده دبستانی

کلمات کلیدی :
مدل ریسک اعتباری ساختاری، احتمال نکول، مدل هستون-کاکس-اینگرسول-راس، شبیه سازی مونت کارلو


موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
Option pricing Moving least squares method Partial integro-differential equation Jumpdiffusion models


موضوع :
Operator Splitting Method for Solving Financial Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ میلادی(2017/07/15)

نویسندگان :
Mohammad Ramezani Chahack Hamid Mesgarni Elaheh Khosravian

کلمات کلیدی :
Operator Splitting Method Black-Scholes Model European Option American Option


موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
Saghar Heidari Hongtao Yang

کلمات کلیدی :
American option finite element method Levy process regime switching partial integro-differential equation optimal boundary


موضوع :
Flexible reinsurance strategy under several optimal criteria

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ میلادی(2017/07/17)

نویسندگان :
Ali Panahi Bazaz and Amir T. Payandeh Najafaadi

کلمات کلیدی :
Reinsurance policy; Stop-loss reinsurance; Translation and monotone risk measures; Optimization; Bayesian method


موضوع :
The Inverse Problem for Estimation of the market price of risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ میلادی(2017/07/18)

نویسندگان :
Akram Mohammadi Dr. Abdolsadeh Neisy

کلمات کلیدی :
market price of risk of interest rate Tikhonov regularization zero-coupon bond inverse source problem


موضوع :
The valuation of life insurance contract in presence of default risk

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
Mohsen Baghi Ali Delavar Khala

کلمات کلیدی :
default hitting time risk-neutral measure


موضوع :
Multi-Hazard Risk Assessment

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
HIRBOD ASSA

کلمات کلیدی :
Multi-hazard risk management


موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
Ali Foroush Bastani+Saman Vahabi

کلمات کلیدی :
Pension Funds Proportional Transaction Costs Binomial Tree Method


موضوع :
یک مدل سبد تصادفی پویا برای ترازنامه بانک

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
حسن داداشی آرانی، ندا نیکخواه بهرامی

کلمات کلیدی :
برنامه ریزی تصادفی پویا، بهینه سازی ترازنامه بانک، مدل سبد، بحرانهای مالی


موضوع :
Optimal portfolio in the decumulation phase of a pension plan with minimum guarantee

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
Pourabbas Elmira

کلمات کلیدی :
Pension fund Decumulation phase Dynamic programming Hamilton-Jacobi-Bellman


موضوع :
Derivatives pricing under counterparty risk by imposing restrictions on dynamic of the risk free rate

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
Leila Rahimi Yadkuri

کلمات کلیدی :
Counterparty risk Derivatives pricing Credit ris


موضوع :
جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ثابت الاستیسیته واریانس در بازار مالی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
مریم رضایی، احمد رضا یزدانیان

کلمات کلیدی :
ارزش گذاری اختیار معامله، اختیار مانع دوگانه، معادله بلک-شولز کسری


موضوع :
Pricing of callable put options with and without extra information: a special case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
Neda Esmaeeli

کلمات کلیدی :
pricing callable put option asymmetric information


موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
آزاده قاسمی فرد، دکتر مهدیه طهماسبی

کلمات کلیدی :
Multilevel Monte-Carlo method Levy process price estimation


موضوع :
Market Risk and Risk Models after Basel III Accord

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
HASSAN OMIDI FIROUZI JEAN PAUL LAURENT

کلمات کلیدی :
Basel III FRTB Risk Models VWHS Minimum Regulatory capital Requirements


موضوع :
Equilibrium of competing large traders in an order book market

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ میلادی(2018/11/15)

نویسندگان :
Erfan salavatiHossein javdanfard

کلمات کلیدی :
large traderequilibriumorder book


موضوع :
Credit risk of bank loan case study in Iran

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
۱.امیرسالار وحیدی عسگری ۲.سیده نیلوفر ابراهیمی ۳.عرفان صلواتی

کلمات کلیدی :
Non-performing loan Credit risk Data mining


موضوع :
A Sufficient Forecasting Method Using Factor Models and its Application to Iranian Macroeconomic Indices

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
علیرضا فلاحی،عرفان صلواتی

کلمات کلیدی :
پیش‌بینی،مدل‌های عاملی،کاهش بعد، رگرسیون وارون ورقه ورقه شده


موضوع :
Optimal investment and risk control policies for an insurer under dependent Lévy process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
Navideh Modarresi Seyedehleila Hosseini

کلمات کلیدی :
Mean-variance Dependent Lévy process Quadratic utility


موضوع :
Intensity based Model for CDS Spread with Time-Changed Levy Process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ میلادی(2018/11/23)

نویسندگان :
Navideh Modarresi Mozhgan Abbaspour

کلمات کلیدی :
CDS spread Time-changed Levy process Differential Evolution algorithm


موضوع :
مطالعه عددی مدل هستون ناهموار

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
مریم وحید دستگردی، علی فروش باستانی

کلمات کلیدی :
مدل هستون کسری، معادله دیفرانسیل کسری ریکاتی، شبه خطی سازی، ناچندجمله ایهای ژاکوبی


موضوع :
Apply the Esscher Transform as Equivalent Martingale Measure to Valuation Insurance Liabilities

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
بیان ویسی، رحمان فرنوش

کلمات کلیدی :
Equity-Linked Contract No-Arbitrage Market Equivalent Martingale Measure Esscher Transform


موضوع :
اندازه گیری ریسک سیستمی در شبکه بانکی با استفاده از CoVaR و توابع مفصل خوشه‌ای

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
سمیه محبی، حسن داداشی، علی محمدیان مصمم

کلمات کلیدی :
ریسک سیستمی، اندازه CoVaR ،توابع مفصل خوشه‌ای، مدل‌های GARCH چند متغیره


موضوع :
Optimal Control of CVaR Risk Measure in Continuous-Time using Radial Basis Function Collocation Method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
Neda Maghsoudi Dr. Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
stochastic optimal control conditional value-at-risk Hamilton-Jacobi-Bellman equation radial basis collocation method


موضوع :
استراتژی سفارش گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
علی رضا علیرضازاده، محمدعلی رستگار

کلمات کلیدی :
Order Placement Strategy Market Microstructure Execution Risk Market Impact


موضوع :
‎ ‎‎‎Prediction of One-Year Reserve Risk of Dependent Lines of Business in the Robust Bayesian Models for Multivariate Claim Reserving Based on Scale Mixtures of Multivariate Normal Distributions‎‏

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
منیر گودرزی- محمد ذکایی

کلمات کلیدی :
One-year reserve risk‎ Dependent lines of business‎ Multivariate claim reserving Bayesian inference Scale mixtures of multivariate normal distributions


موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
دکتر عرفان صلواتی، امینه شکرآمیز

کلمات کلیدی :
Model-independent subhedging pricing Martingale optimal transport problem Option arbitrage


موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)

نویسندگان :
Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
Multi-asset option pricing Jump-diffusion models Partial integro-differential equations.


موضوع :
An efficient meshfree method for computing survival probability based on multi-factor reduced-form models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ میلادی(2018/12/05)

نویسندگان :
Ali Foroush Bastani Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan

کلمات کلیدی :
Survival probability Meshfree methods Runge-Kutta time discretization


موضوع :
Calculating Survival Probability by Stochastic Mortality

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی(2018/12/07)

نویسندگان :
Saman Vahabi/Amir T. Payandeh Najafabadi/Hamidreza Arian

کلمات کلیدی :
Stochastic Mortality Premiums Reserves Survival Probability


موضوع :
A network topology of the Iranian Interbank money market: Degree distribution analysis

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ میلادی(2018/12/07)

نویسندگان :
Tayebeh Zanganeh Islamic Azad University Science and Research Branch Tehran Iran Mohammad Ali Rastegar Tarbiat Modares University Tehran. Iran Freydoon Rahnamaye Roodposhti Professor Islamic Azad University Research and Science University Tehran Iran

کلمات کلیدی :
Interbank Market Complex Network Theory degree distribution


موضوع :
کاربرد فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی در بیمه سلامت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ میلادی(2018/12/08)

نویسندگان :
ساراسادات موسوی، امیرتیمور پاینده

کلمات کلیدی :
فرآیندهای مارکف تکه‌ای قطعی، مدل چند وضعیتی، بیمه سلامت


موضوع :
The Stochastic Conditional Duration Model: An Empirical Study in TSE

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ میلادی(2018/12/10)

نویسندگان :
ahmad pouyanfar malihe bayat

کلمات کلیدی :
Trade duration Volume duration Autoregressive conditional duration (ACD) Stochastic conditional duration (SCD).