موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی (2017/07/06)


نویسندگان :
Mojtaba Moradipour

چکیده :


کلمات کلیدی :
Variational inequalities Linear complementarity problems American options Active set strategy