موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی (2017/07/16)


نویسندگان :
Saghar Heidari Hongtao Yang

چکیده :


کلمات کلیدی :
American option finite element method Levy process regime switching partial integro-differential equation optimal boundary