موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
علی فرشتیان ، رضا ملاپوراصل ، میکل ونمایل

کلمات کلیدی :
Radial basis function Partition of unity Operator splitting European option American option Stochastic volatility Heston's model


موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
Mojtaba Moradipour

کلمات کلیدی :
Variational inequalities Linear complementarity problems American options Active set strategy


موضوع :
Operator Splitting Method for Solving Financial Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ میلادی(2017/07/15)

نویسندگان :
Mohammad Ramezani Chahack Hamid Mesgarni Elaheh Khosravian

کلمات کلیدی :
Operator Splitting Method Black-Scholes Model European Option American Option