موضوع :
Radial basis functions with partition of unity method for pricing options with Heston model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ میلادی(2017/06/23)

نویسندگان :
| علی فرشتیان | رضا ملاپوراصل | میکل ونمایل |

کلمات کلیدی :
| Radial basis function | Partition of unity | Operator splitting | European option | American option | Stochastic volatility | Heston's model |


موضوع :
A fast algorithm to solve LCP's arising from option pricing problems

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ میلادی(2017/07/06)

نویسندگان :
| Mojtaba Moradipour |

کلمات کلیدی :
| Variational inequalities | Linear complementarity problems | American options | Active set strategy |


موضوع :
Operator Splitting Method for Solving Financial Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ میلادی(2017/07/15)

نویسندگان :
| Mohammad Ramezani Chahack | Hamid Mesgarni | Elaheh Khosravian |

کلمات کلیدی :
| Operator Splitting Method | Black-Scholes Model | European Option | American Option |