موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
Saghar Heidari Hongtao Yang

کلمات کلیدی :
American option finite element method Levy process regime switching partial integro-differential equation optimal boundary


موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
آزاده قاسمی فرد، دکتر مهدیه طهماسبی

کلمات کلیدی :
Multilevel Monte-Carlo method Levy process price estimation


موضوع :
Optimal investment and risk control policies for an insurer under dependent Lévy process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
Navideh Modarresi Seyedehleila Hosseini

کلمات کلیدی :
Mean-variance Dependent Lévy process Quadratic utility


موضوع :
Intensity based Model for CDS Spread with Time-Changed Levy Process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ میلادی(2018/11/23)

نویسندگان :
Navideh Modarresi Mozhgan Abbaspour

کلمات کلیدی :
CDS spread Time-changed Levy process Differential Evolution algorithm