موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
| Saghar Heidari | Hongtao Yang |

کلمات کلیدی :
| American option | finite element method | Levy process | regime switching | partial integro-differential equation | optimal boundary |

موضوع :
Multilevel Monte-Carlo Simulation Applied to Levy Driven Assets

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| آزاده قاسمی فرد | دکتر مهدیه طهماسبی |

کلمات کلیدی :
| Multilevel Monte-Carlo method | Levy process | price estimation |

موضوع :
Optimal investment and risk control policies for an insurer under dependent Lévy process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ میلادی(2018/11/16)

نویسندگان :
| Navideh Modarresi | Seyedehleila Hosseini |

کلمات کلیدی :
| Mean-variance | Dependent Lévy process | Quadratic utility |

موضوع :
Intensity based Model for CDS Spread with Time-Changed Levy Process

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ میلادی(2018/11/23)

نویسندگان :
| Navideh Modarresi | Mozhgan Abbaspour |

کلمات کلیدی :
| CDS spread | Time-changed Levy process | Differential Evolution algorithm |