موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
Option pricing Moving least squares method Partial integro-differential equation Jumpdiffusion models

موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
Saghar Heidari Hongtao Yang

کلمات کلیدی :
American option finite element method Levy process regime switching partial integro-differential equation optimal boundary

موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)

نویسندگان :
Mohammad Shirzadi Mehdi Dehghan Ali Foroush Bastani

کلمات کلیدی :
Multi-asset option pricing Jump-diffusion models Partial integro-differential equations.