نمایش ژورنال ها
صفحه اصلی
جستجو
موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)
نویسندگان :
|
Mohammad Shirzadi
|
Mehdi Dehghan
|
Ali Foroush Bastani
|
کلمات کلیدی :
|
Option pricing
|
Moving least squares method
|
Partial integro-differential equation
|
Jumpdiffusion models
|
موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)
نویسندگان :
|
Saghar Heidari
|
Hongtao Yang
|
کلمات کلیدی :
|
American option
|
finite element method
|
Levy process
|
regime switching
|
partial integro-differential equation
|
optimal boundary
|
موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)
نویسندگان :
|
Mohammad Shirzadi
|
Mehdi Dehghan
|
Ali Foroush Bastani
|
کلمات کلیدی :
|
Multi-asset option pricing
|
Jump-diffusion models
|
Partial integro-differential equations.
|
| CopyRight @
Finact