موضوع :
From calibration of rough Heston model to a new method to solve fractional Riccati equation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| مریم وحید دستگردی |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Calibrtion | Fractional Riccati equation | Newton iteration | Chebyshev polynomials |


موضوع :
Solving Parametric Fractional Differential Equations Arising from Rough Heston Model using Quasi-Linearization and Spectral Collocation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ میلادی(2020/01/05)

نویسندگان :
| Maryam Vahid Dastgerdi | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Fractional nonlinear Riccati differential equation |