موضوع :
RBF-FD method for pricing options under the regime switching model

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ میلادی(2017/06/07)

نویسندگان :
| Majid Haghi | Reza Mollapourasl |

کلمات کلیدی :
| Radial basis functions | Finite difference | Option pricing | Regime switching model |


موضوع :
Estimating and using COGARCH models with VIX data for option pricing

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ میلادی(2017/06/22)

نویسندگان :
| Mohsen Rezapour |

کلمات کلیدی :
| Continuous time series | option pricing | VIX |


موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Option pricing | Moving least squares method | Partial integro-differential equation | Jumpdiffusion models |


موضوع :
Derivatives pricing under counterparty risk by imposing restrictions on dynamic of the risk free rate

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ میلادی(2017/07/23)

نویسندگان :
| Leila Rahimi Yadkuri |

کلمات کلیدی :
| Counterparty risk | Derivatives pricing | Credit ris |


موضوع :
Pricing of callable put options with and without extra information: a special case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ میلادی(2018/11/06)

نویسندگان :
| Neda Esmaeeli |

کلمات کلیدی :
| pricing | callable put option | asymmetric information |


موضوع :
Subhedging of compound options, using optimal mass transport

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| دکتر عرفان صلواتی | امینه شکرآمیز |

کلمات کلیدی :
| Model-independent subhedging pricing | Martingale optimal transport problem | Option arbitrage |


موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Multi-asset option pricing | Jump-diffusion models | Partial integro-differential equations. |