موضوع :
American Option Problems under Jump Diffusion Models with Regime-Switching

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ میلادی(2017/07/16)

نویسندگان :
| Saghar Heidari | Hongtao Yang |

کلمات کلیدی :
| American option | finite element method | Levy process | regime switching | partial integro-differential equation | optimal boundary |