موضوع :
Meshfree Moving Least Squares Analysis for Option Pricing Under Jump Diffusion Models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ میلادی(2017/07/11)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Option pricing | Moving least squares method | Partial integro-differential equation | Jumpdiffusion models |

موضوع :
Optimal Investment Policy for Pension Funds: the Finite Horizon Case

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ میلادی(2017/07/22)

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani | Saman Vahabi |

کلمات کلیدی :
| Pension Funds | Proportional Transaction Costs | Binomial Tree Method |

موضوع :
Optimal Control of CVaR Risk Measure in Continuous-Time using Radial Basis Function Collocation Method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ میلادی(2018/12/03)

نویسندگان :
| Neda Maghsoudi | Dr. Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| stochastic optimal control | conditional value-at-risk | Hamilton-Jacobi-Bellman equation | radial basis collocation method |

موضوع :
Valuation of multi-asset option under jump-diffusion process using meshfree moving least squares method

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ میلادی(2018/12/04)

نویسندگان :
| Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Multi-asset option pricing | Jump-diffusion models | Partial integro-differential equations. |

موضوع :
An efficient meshfree method for computing survival probability based on multi-factor reduced-form models

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ میلادی(2018/12/05)

نویسندگان :
| Ali Foroush Bastani | Mohammad Shirzadi | Mehdi Dehghan |

کلمات کلیدی :
| Survival probability | Meshfree methods | Runge-Kutta time discretization |

موضوع :
Solving Parametric Fractional Differential Equations Arising from Rough Heston Model using Quasi-Linearization and Spectral Collocation

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ میلادی(2020/01/05)

نویسندگان :
| Maryam Vahid Dastgerdi | Ali Foroush Bastani |

کلمات کلیدی :
| Rough Heston model | Fractional nonlinear Riccati differential equation |